Бэктестинг


Бэктестинг(backtesting) - процесс поиска и проверки торговых стратегий на исторических данных. Одна из наиболее спорных тем в среде профессиональных трейдеров.

Ее защитники утверждают, что бектестинг - единственный способ стать прибыльным трейдером. Без проверки идеи на достаточно длинном периоде времени ты не можешь быть уверен, что она будет прибыльной в реальной торговле.

Ее противники заявляют, что факт прибыльности системы в прошлом отнюдь не означает, что она останется прибыльной и в будущем. Ничто не заменит тестирование на реальном рынке.

"Золотая середина"

С одной стороны, бектестинг действительно нужен. Не для поиска прибыльных стратегий, но для отсева заведомо убыточных. Даже если у вас есть мега-идея, есть смысл проверить ее на истории, чтобы зря не тратить время и деньги, пытаясь проверить ее вживую.

С другой стороны, результаты бектестинга не должны восприниматься как руководство к действию. Слишком высок риск curve fitting - подгонки параметров системы таким образом, чтобы они совпадали с вашими ожиданиями. Чем идеальнее выглядит система на исторических данных, тем меньше шанс того, что она сработает на реальном рынке, в будущем.

По этой же причине, к слову, бектестинг не должен становиться источником торговых стратегий. Если вы используете один и тот же массив данных и для поиска, и для проверки, вы получите на выходе заведомо убыточную модель.

В чем же причина того, что автоматически найденные системы "сливают"?

В том, что вы - не единственный умный человек. Десятки тысяч людей по всему миру занимаются этой проблемой, на одних и тех же исходных данных. Между ними уже настолько высокая конкуренция, что любые статистически достоверные модели прошлого моментально уничтожаются эффектом толпы.

Как же тогда искать торговые идеи?

В первую очередь, рынок - толпа живых людей. Несмотря на развитие торговых роботов, они все равно разрабатывались и продолжают оптимизироваться на "живом", эмоциональном рынке. Волей-неволей они вынуждены отрабатывать одни и те же эмоциональные модели поведения.

Соответственно, если речь идёт о поиске торговых идей, мы должны смотреть на психологию реальных людей. Лучшие трейдеры торгуют очень простые системы. Чем проще идея, тем больше людей о ней знают, тем больше людей замечают определённые шаблоны и реагируют соответственно.

Нам стоит следовать за толпой, а не стоять против паровоза. Искать наиболее обсуждаемые торговые тактики и стратегии, тестировать их на истории, обкатывать их исполнение и пробовать в реальной торговле.

Лучше всего сфокусироваться на одной системе, не распыляться. Довести ее до идеала и продолжать оттачивать своё мастерство. Прыгать с идеи на идею - гарантированный путь к неудаче.

Зачем же тогда вообще нужен бектестинг, если он не приносит новые торговые идеи, и не даёт гарантии того, что система сработает на реальном рынке?

Самый ценный ресурс человека - время, а не деньги.

Бектестинг позволяет в сотни раз ускорить проверку любых идей. То, что на демо-аккаунте потребовало бы нескольких месяцев, можно сделать за 5-10 минут с правильным инструментом.

Ускорение означает не только экономию времени, но и ускоренное накопление опыта. Если какая-то система даёт всего один сигнал в неделю, ты получишь всего 4 сделки за месяц. Явно недостаточно ни для накопления опыта, ни для проверки гипотезы.

За тот же месяц можно сделать десятки тысяч сделок с разными параметрами и оптимизаций, проверить сотни и тысячи идей и систем. Несмотря на все свои недостатки, бектестинг все-таки позволяет накапливать опыт гораздо быстрее любых других методов.